GARCH(1,1) v Excelu - odhad parametrů
Praktický příklad, jak odhadnout parametry modelu GARCH(1,1) ve finančních časových řadách. Na skutečných denních datech zavíracích cen kontraktu na zemní plyn od 01/2020 do 11/2021 (470 obchodních dní) CVIČNÝ EXCEL KE STAŽENÍ ZDE: https://www.edooca.cz/public/GARCH.xlsx
[00:00] Základní teorie
[01:53] Seznámení s časovou řadou - cena kontraktu zemního plynu
[02:15] Získání parametrů metodou odhadu největší věrohodnosti (MLE - Maximum Likelihood Estimate)
[08:33] Anualizace získané volatility
[09:30] Využití získaných parametrů k simulaci budoucí ceny
Odkazy z videa:
https://stats.stackexchange.com/quest...
(užitečné vzorce, včetně věrohodnostní funkce)
Смотрите видео GARCH(1,1) v Excelu - odhad parametrů онлайн, длительностью часов минут секунд в хорошем качестве, которое загружено на канал Michal Haltuf 15 Ноябрь 2021. Делитесь ссылкой на видео в социальных сетях, чтобы ваши подписчики и друзья так же посмотрели это видео. Данный видеоклип посмотрели 77 раз и оно понравилось 1 посетителям.
