GARCH(1,1) v Excelu - odhad parametrů

Published: 15 November 2021
on channel: Michal Haltuf

Praktický příklad, jak odhadnout parametry modelu GARCH(1,1) ve finančních časových řadách. Na skutečných denních datech zavíracích cen kontraktu na zemní plyn od 01/2020 do 11/2021 (470 obchodních dní) CVIČNÝ EXCEL KE STAŽENÍ ZDE: https://www.edooca.cz/public/GARCH.xlsx

[00:00] Základní teorie
[01:53] Seznámení s časovou řadou - cena kontraktu zemního plynu
[02:15] Získání parametrů metodou odhadu největší věrohodnosti (MLE - Maximum Likelihood Estimate)
[08:33] Anualizace získané volatility
[09:30] Využití získaných parametrů k simulaci budoucí ceny

Odkazy z videa:
https://stats.stackexchange.com/quest...
(užitečné vzorce, včetně věrohodnostní funkce)

Watch video GARCH(1,1) v Excelu - odhad parametrů online, duration hours minute second in high quality that is uploaded to the channel Michal Haltuf 15 November 2021. Share the link to the video on social media so that your subscribers and friends will also watch this video. This video clip has been viewed 77 times and liked it 1 visitors.

101,295